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中金所严打蓄意做空

时间:2015-07-06 11:07

TAG 标签: 胜率差 算法交易 套利 量化投资 对冲

  7月3日,中国金融期货交易所股份有限公司官方微博“中金所发布”公布了《关于近期股指期货市场交易情况的通报》。《通报》提到,6月15日以来,随着股市跌幅加大,股指期货在分流股市抛压、对冲现货风险的同时,也出现了一些新情况:1、交易量剧烈放大,股指期货三个品种日均成交量较6月份前半月增长了24%;2、期现货基差及其波动加大,个别合约贴水幅度曾一度超过10%;3、以程序化交易为代表的量化交易快速发展,已占到总交易量的50%以上;4、股指期货持仓规模从31.96万手降到23.7万手,成交持仓比升至17倍左右,反映出短线投机气氛加剧。
 
  为抑制短线过度交易,中金所研究决定,对沪深300、上证50、中证500股指期货合约按照报单委托量化差异化收取交易费用,拟于8月1日前组织实施。同时,优化相关合约及交易规则,进一步加强市场异常交易监管,对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查,防范和打击蓄意做空行为。
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