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红移4期量化产品完美收官

时间:2014-09-09 09:26

TAG 标签: 胜率差 算法交易 套利 量化投资 对冲

   作为红移量化对冲产品系列中的一员,红移4期对冲产品,于2013年9月9日正式运营,历经一年运作,于2014年9月5日进入产品清算阶段。
 
  红移4期,抵御了市场极端波动下的净值考验,劣后收益创出了运营产品历史的新高,截止清算日,忽略未变现部分的资产收益,该产品的劣后年化收益为67%左右。
 
  红移量化对冲产品采用完全对冲交易方式,无风险敞口,胜率差驱动,收益通过大量的小笔交易利润累加而成,而非毕其功于一役,具有相当的广度和深度。红移系列产品的顺利运营及完美收官,也离不开合作伙伴的鼎立支持,包括提供顶级交易系统和完善扎实的服务,在此也致以深深的谢意。
 
  瞻望未来,红移投资将在量化对冲的道路上继续深度耕耘,为提升金融对冲模型的容量和稳定性而奋斗,给红移股东最优的稳定回报。
 

红移4期量化对冲产品运营概况

基本概况

发行日 2013年9月9日
发行规模 2.4亿(现货2亿;期货0.4亿)
运作方式 结构化量化对冲产品
实际年收益率 21.93%
劣后收益率 67%
产品存续期 2013年9月9日--2014年9月5日
清算日 2014年9月5日起
产品合作方 福建红移投资、光大银行、中信证券、北方信托

 

 

红移4期量化对冲产品交易参数

持续天数 总交易次数 日均交易次数 综合胜率
244 898966 3684 60.33%
 
周胜率 月胜率 日均收益率
64.3% 75% 0.09%
 
单笔均收益率 盈利单笔均收益率 亏损单笔均收益率
0.2265% 0.6368% -0.5328%
 
周最大回撤 月最大回撤 月波动率 月夏普率
4.1% 3.4% 0.0289 0.6868

 

 

红移4期产品净值周表现图


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