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红移2期量化对冲产品平稳收官

时间:2014-05-16 10:11

TAG 标签: 胜率差 算法交易 套利 量化投资 对冲

  红移2期产品在2013年5月10日正式运营,历经一年运作,于2014年5月9日进入清算阶段。
 
  回顾产品运行的一年,在经历市场竞争加剧,走势低迷等不利条件下,产品表现平稳,并进行了模型的优化和升级,取得了较为满意的成绩。
 
  红移量化对冲产品采用完全对冲交易方式,利用模型的胜率差,积小胜为大胜,而非毕其功于一役,因此模型在设计和运行上具有相当的广度和深度。
 
  红移投资秉持高频和量化宗旨,专注量化金融中的套利交易,通过构建精密数学模型,演算系统胜率差,寻找高频中的套利机会,致力成为中国量化基金的卓越引领者。
 

红移2期量化对冲产品运营概况

基本概况

发行日 2013年5月10日
发行规模 2.01亿(现货1.61亿;期货0.4亿)
运作方式 结构化量化对冲产品
产品年收益率 11.11%
劣后收益率 22%
产品存续期 2013年5月10日--2014年5月9日
清算日 2014年5月12日起
产品合作方 福建红移投资、华宝证券、北方信托

 

红移2期量化对冲产品交易参数

持续天数 总交易次数 日均交易次数 综合胜率
243 923547 3800 57.35%
 
周胜率 月胜率 日均收益率
68% 75% 0.05%
 
单笔均收益率 盈利单笔均收益率 亏损单笔均收益率
0.1537% 0.6228% -0.5136%
 
周最大回撤 月最大回撤 月波动率 月夏普率
2.63% 2.72% 0.0362 0.612

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